Comment fonctionne l'algorithme d'Easyvest ?

L'algorithme d'Easyvest remplit deux rôles: il détermine l'allocation d'actifs de chaque portefeuille à partir du profil de risque, de l'horizon et des objectifs du client, puis il projette l'évolution probable de ce portefeuille par simulation de Monte-Carlo. Le rééquilibrage automatique maintient ensuite cette allocation dans le temps.

Les projections: la simulation de Monte-Carlo
C'est le cœur de notre moteur algorithmique. Nous simulons des millions de scénarios de marché, chacun construit à partir de quatre paramètres:

• Les rendements historiques de chaque actif du portefeuille;
• Leurs volatilités historiques;
• Leurs corrélations entre eux;
• Les frais, les taxes applicables et l'inflation.

Trois scénarios clés
Nous agrégeons ces millions de simulations pour en extraire trois repères :

• Marché normal : la simulation médiane, 50 % des scénarios se situant au-dessus et 50 % en dessous.
• Marché faible : le 10e percentile, soit 90 % de chances que le résultat réel soit meilleur.
• Marché fort : le 90e percentile, soit 10 % de chances que le résultat réel soit meilleur.

Un gestionnaire humain dédié reste néanmoins à vos côtés pour vous accompagner au quotidien et répondre à vos questions, à chaque étape.